Quantitative Forschung · KAEL-Redaktion
Was muss neben den Backtest-Ergebnissen noch überprüft werden?
Historische Simulationen können helfen, Forschungsideen zu testen, sie basieren jedoch auf Daten und Annahmen zur Umsetzung. Wenn Sie die Ergebnisse lesen, müssen Sie auch verstehen, unter welchen Bedingungen das Modell ausgeführt wurde.
Überprüfen Sie die chronologische Reihenfolge
Stellen Sie sicher, dass bei jeder Entscheidung nur die zu diesem Zeitpunkt bereits verfügbaren Informationen verwendet werden. Der Zeitpunkt der Datenveröffentlichung, nachfolgender Überarbeitungen und des Probenscreenings kann zu zukünftigen Informationen führen, die nicht leicht erkennbar sind.
Ausführungsbeschränkungen wiederherstellen
Transaktionspreise, Gebühren, Slippage und Kapazitätsannahmen wirken sich alle auf die Simulationsergebnisse aus. Schreiben Sie diese Parameter in die experimentelle Konfiguration und prüfen Sie, ob die Ergebnisse empfindlich auf Parameteränderungen reagieren.
Beachten Sie unterschiedliche Intervalle
Unterteilen Sie die Gesamtergebnisse in mehrere Zeiträume und Umgebungen, um die Bedingungen zu ermitteln, unter denen sich die Leistung konzentriert. Aggregierte Indikatoren können längere Ausfallphasen verdecken und können allein nicht die Stabilität der Methode erklären.
