Investigación Cuantitativa · Departamento Editorial KAEL
Además de los resultados del backtest, ¿qué más hay que comprobar?
Las simulaciones históricas pueden ayudar a probar ideas de investigación, pero se basan en datos y suposiciones de ejecución. Al leer los resultados, también es necesario comprender en qué condiciones se ejecutó el modelo.
Consultar orden cronológico
Asegúrese de que cada decisión utilice únicamente la información que ya está disponible en ese momento. El momento de la publicación de los datos, las revisiones posteriores y la selección de muestras pueden introducir información futura que no sea fácilmente detectable.
Restaurar restricciones de ejecución
Los precios de las transacciones, las tarifas, los deslizamientos y los supuestos de capacidad afectan los resultados de la simulación. Escriba estos parámetros en la configuración experimental y verifique si los resultados son sensibles a los cambios de parámetros.
Observa diferentes intervalos
Divida los resultados generales en múltiples períodos de tiempo y entornos para encontrar las condiciones bajo las cuales se concentra el rendimiento. Los indicadores agregados pueden enmascarar etapas de falla más largas y no pueden explicar por sí solos la estabilidad del método.
