Recherche quantitative · Département éditorial KAEL
En plus des résultats du backtest, que faut-il vérifier d’autre ?
Les simulations historiques peuvent aider à tester les idées de recherche, mais elles reposent sur des données et des hypothèses d’exécution. Lors de la lecture des résultats, vous devez également comprendre dans quelles conditions le modèle a été exécuté.
Vérifier l'ordre chronologique
Assurez-vous que chaque décision utilise uniquement les informations déjà disponibles à ce moment-là. Le moment de la publication des données, les révisions ultérieures et la sélection des échantillons peuvent introduire des informations futures difficiles à détecter.
Restaurer les contraintes d'exécution
Les prix des transactions, les frais, les dérapages et les hypothèses de capacité affectent tous les résultats de la simulation. Écrivez ces paramètres dans la configuration expérimentale et vérifiez si les résultats sont sensibles aux changements de paramètres.
Observer différents intervalles
Divisez les résultats globaux en plusieurs périodes et environnements pour trouver les conditions dans lesquelles les performances sont concentrées. Les indicateurs globaux peuvent masquer des phases de défaillance plus longues et ne peuvent à eux seuls rendre compte de la stabilité de la méthode.
