定量調査・KAEL編集部
バックテストの結果以外に何を確認する必要がありますか?
履歴シミュレーションは研究アイデアをテストするのに役立ちますが、データと実行の仮定に依存します。結果を読むときは、モデルがどのような条件で実行されたのかも理解する必要があります。
時系列を確認する
それぞれの決定には、その時点ですでに入手可能な情報のみを使用するようにしてください。データのリリースのタイミング、その後の改訂、およびサンプルのスクリーニングにより、簡単には検出できない将来の情報が導入される可能性があります。
復元実行の制約
取引価格、手数料、スリッページ、キャパシティの仮定はすべて、シミュレーション結果に影響します。これらのパラメーターを実験構成に書き込み、結果がパラメーターの変更に影響されるかどうかを確認します。
さまざまな間隔を観察する
全体的な結果を複数の期間と環境に分割して、パフォーマンスが集中する条件を見つけます。集計指標は、より長い失敗段階を隠してしまう可能性があり、単独ではメソッドの安定性を説明できません。
