정량적 연구 · KAEL 편집부
백테스트 결과 외에 추가적으로 확인해야 할 사항은 무엇인가요?
과거 시뮬레이션은 연구 아이디어를 테스트하는 데 도움이 될 수 있지만 데이터 및 실행 가정에 의존합니다. 결과를 읽을 때 모델이 어떤 조건에서 실행되었는지도 이해해야 합니다.
시간순으로 확인해보세요
각 결정에는 해당 시점에 이미 사용 가능한 정보만 사용하도록 하십시오. 데이터 공개 시기, 후속 개정 및 샘플 심사로 인해 쉽게 감지할 수 없는 향후 정보가 도입될 수 있습니다.
복원 실행 제약조건
거래 가격, 수수료, 슬리피지 및 용량 가정은 모두 시뮬레이션 결과에 영향을 미칩니다. 이러한 매개변수를 실험 구성에 작성하고 결과가 매개변수 변경에 민감한지 확인하십시오.
다양한 간격을 관찰하세요
전체 결과를 여러 기간과 환경으로 나누어 성능이 집중되는 조건을 찾습니다. 종합 지표는 더 긴 실패 단계를 가릴 수 있으며 단독으로 방법의 안정성을 설명할 수는 없습니다.
