Количественные исследования · Редакционный отдел KAEL
Что еще нужно проверить помимо результатов бэктеста?
Историческое моделирование может помочь проверить исследовательские идеи, но оно опирается на данные и предположения о реализации. Читая результаты, нужно также понимать, в каких условиях запускалась модель.
Проверьте хронологический порядок
Убедитесь, что каждое решение использует только ту информацию, которая уже доступна на данный момент. Сроки публикации данных, последующие пересмотры и проверка образцов могут привести к появлению в будущем информации, которую нелегко обнаружить.
Восстановить ограничения выполнения
Цены сделок, комиссии, проскальзывание и предположения о мощности — все это влияет на результаты моделирования. Запишите эти параметры в экспериментальную конфигурацию и проверьте, чувствительны ли результаты к изменениям параметров.
Соблюдайте разные интервалы
Разбейте общие результаты на несколько периодов времени и сред, чтобы найти условия, при которых производительность концентрируется. Совокупные показатели могут маскировать более длительные стадии отказа и сами по себе не могут объяснить стабильность метода.
