数字资产 · KAEL 编辑部
市场数据中的时间：一个容易被忽略的变量
在自动化研究中，时间不是附属字段。事件发生、数据到达与系统处理之间的差异，会影响实验的有效性。
保留多个时间戳
分别记录源事件时间与本地接收时间。网络延迟或批量补录时，两者可能明显不同，混用会影响数据排序和特征构造。
统一时间基准
使用明确的时区和精度，并说明跨来源对齐规则。按分钟聚合时，也要约定边界归属，避免同一事件被放入不同区间。
检查迟到数据
明确迟到记录是否补算，以及补算后是否改变已保存的结果。历史研究与实时流程应尽量共享同一套规则，以减少环境差异。
